TORF確定値の公表を開始

2021-04-26 17:00

株式会社QUICK(代表取締役社長：高見信三)グループの株式会社QUICKベンチマークス(代表取締役社長：佐々木政洋、以下「QBS」)は、TORF(東京ターム物リスク・フリー・レート)について、実際に取引に用いる「確定値」の公表を4月26日(月)から開始しました。

TORFはロンドン銀行間取引金利(LIBOR)の代替となる日本円の金利指標の一つで、LIBORからの円滑な移行に向けた準備を進めるため、2020年5月からQUICKが参考としてご利用いただける「参考値」を算出・公表してきました。確定値は参考値と同様に毎営業日17時に当日分のレートを公表します。

確定値は下記の媒体でご覧いただけるほか、日本経済新聞朝刊のマーケット面に掲載される予定です。

掲載予定のサービス

・QUICKの端末サービス(問い合わせコード：TORF@)やWebサイト

・日本経済新聞社の日経NEEDSサービス
※TORF確定値のご利用にあたっては、QUICKとライセンス契約が必要となります。詳細は下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

QUICKはTORFの算出・公表を担うための新会社QBSを今年1月18日に設立しました。指標算出の透明性と運営の健全性を保ち、証券監督者国際機構(IOSCO)が定める「金融指標に関する原則」を遵守するため、TORF確定値はQBSが算出・公表します。

TORFは金融商品取引法に定める「特定金融指標」、QBSは「特定金融指標算出者」に指定されることを目指します。

TORF確定値　開示要領

指標名称　　：TORF(東京ターム物リスク・フリー・レート)
　　　　　　　(英語名：Tokyo Term Risk Free Rate)
算出元データ：日本円OISに関する市場データ、ACT/365
テナー(期間)：3テナー(1カ月／3カ月／6カ月)
基準時刻　　：国内営業日の15:00時点
更新時刻　　：国内営業日の17:00頃

日本円LIBORの移行

2013年12月　「金融指標の規制のあり方に関する検討会」が議論を取りまとめ
2015年 4月　「RFR(リスク・フリー・レート)勉強会」設立
2018年 8月　「日本円金利指標に関する検討委員会」設立
2019年 7月　「ターム物RFR金利タスクフォース」設立
　　　10月　ターム物RFR金利参考値の算出・公表主体の募集開始
2020年 2月　ターム物RFR金利参考値の算出・公表主体をQUICKに決定
　　　 5月　TORF参考値の週次公表開始
　　　10月　TORF参考値の日次公表開始
2021年 1月　「QUICKベンチマークス(QBS)」設立
　　　 4月　TORF確定値の公表開始(26日)
　　　12月　日本円LIBOR公表停止(予定)

【QBSについて】～コーポレートサイトを開設しました～
https://www.torf.co.jp/