QUICK、 金利指標TORF参考値を10月9日より日次で算出・公表を開始

株式会社QUICK(本社：東京都中央区、代表取締役社長：近藤 勝義、以下「QUICK」)は、東京ターム物リスク・フリー・レート(TORF)参考値を、10月9日(金)から日次で算出・公表します。

TORFはロンドン銀行間取引金利(LIBOR)の代替金利指標の一つで、QUICKが5月から参考値を公表しています。現在は毎週火曜日(毎週第2営業日)に前週分の各営業日のレートをまとめて公表していますが、10月9日(金)より毎営業日17時に当日分のレートを公表します。遅くとも2021年半ばまでに公表開始を予定している「確定値」と、同様の形式で日次公表を行うことにより、LIBORからの円滑な移行に向けた準備をサポートいたします。

参考値の日次公表値はこれまでと同様、QUICKの端末サービス(問い合わせコード：QTRF001)やWebサイト、リフィニティブ社が展開する「Eikon」や時事通信社の金融証券情報サービス、日本経済新聞社のNEEDSサービスでご覧いただけます。また、日次公表開始にあわせ、日本経済新聞朝刊のマーケット総合面でも掲載が開始される予定です。

なお、参考値は事務体制等の整備にあたり参考としてご利用いただくためのものであり、実際の金融契約で参照されることを意図したものではありません。予告なく算出・公表の延期・中止やヒストリカルデータの修正などをする場合があります。

指標名称　　：東京ターム物リスク・フリー・レート(TORF)
　　　　　　　(英語名：Tokyo Term Risk Free Rate)
算出元データ：日本円OISに関する市場データ、ACT/365
テナー　　　：3テナー(1m/3m/6m)
基準時刻　　：国内営業日の15:00時点
更新時刻　　：国内営業日の17:00頃

2021年末に廃止が見込まれているロンドン銀行間取引金利(LIBOR)の代替金利指標の一つで、ターム物のリスク・フリー・レートとして構築が進められている金利指標。日本円の翌日物金利スワップ(OIS)取引の市場データに基づいて算出し、金利の適用開始時点において前もって適用金利が確定する「前決め」方式であるのが特徴です。日本円金利指標に関する検討委員会が昨年11月末に公表した市中協議の結果では、金融機関や機関投資家、事業法人など幅広い業種から多数の支持を集めました。2020年2月に参考値の算出・公表主体としてQUICKが指名されました。

公表にあたっては、市場参加者や金利指標ユーザーが事務体制等を整備するために用いる「参考値」の段階(フェーズ1)と、実際に取引に用いる「確定値」の段階(フェーズ2)の2段階に分かれます。「参考値」は2020年5月に週次での公表を開始しています。

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